181026

포트폴리오에 있던 전략 가운데 하나가 6개월 MDD에 도달했다. 그 전략에서 파생된 것들도 지지부진하다. 진입은 너무 늦고 반등 지점에서 휩쏘에 걸려 추세를 못 타는 경우도 왕왕 생긴다. 그만큼 최근 장의 변동성과 전략이 맞지 않고 있다. 그 변동성을 품게 설계하려면 더 큰 리스크를 짊어진다. 평균을 기준으로 만든 전략이니 평균을 벗어나는(쓰다보니 과연 현재가 평균을 벗어났다고 할 수 있을까?)때 힘을 못쓰는 것 같다. 


다른 전략들이 그 손실들을 상쇄해주고 있어서 딱히 걱정은 안된다. 다만 여전히 과최적이 왜 과최적인가에 대해 매번 고민이 생긴다. 







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중간에 실수로 포맷을 하면서 3개월가량의 기록이 다 날라갔다. 어쨌든 고점대비 6%까지 손실이 쌓여서 매매를 당분간 중지하기로 했다. 


중지하는 동안 그동안 준비해놨던 전략들은 계속해서 모의 투자해볼 생각이다. 그런 뒤 다시 계좌 세팅을 하고 매매를 시작할 것이다. 


먼저 MDD를 도달하는 동안 몇가지 문제가 겹쳤다. 


첫째 전략의 실제 손익을 착각했다. 분봉을 5분봉으로 쓰면서 마지막 청산이 나름 큰 왜곡을 만들어 냈다. 


둘째 해당 전략의 특성이 특정 구간에만 통할 수 있다는 사실을 간과했다. 지나가고서 다른 정보를 통해서 추론한 것이지만 해당 전략은 특정 구간, 특정 이유때문에 가능했던 전략이었다. 사실 전략을 빨리 그만 두는 이유도 그 이유 때문이다. 


셋째 자금관리 전략을 세밀하게 생각하지 않았다. 처음에는 일 최대 손실로 선물 수량을 결정했는데, 그렇게 설정해놓으니 MDD가 크게 늘었다. 그 MDD는 생각하지 않고 전략을 돌리니 당연히 손실 구간에서 손실이 크게 불어 났다. 


여러가지 다양한 방법으로 리스크 관리를 해야겠다.  먼저 전략이 그동안의 검증과 크게 달라질 경우 바로 전략을 폐기하고 관찰한다. 포트가 검증과 크게 달라질 때는 전체 운용을 멈춘다. 









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승률 46

BOP 1.42

 

매번 장이 깨질때마다 포지션이 청산된다. 고점 추적이니 어쩔 수 없는 듯 하다.

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승률 46

BOP 1.33

 

MDD를 깨서 즐거워 해야 하는 걸까 익절선 트렙만들고 종목이 튀어서 괴로워해야하는 걸까?

마음은 MDD를 깨줘서 고맙다.

 

하도 제약 바이오 몇 종목만 올라서 제약 바이오를 가지고 있는데도 박탈감이 느껴진다. 흔들리는 건 마음 뿐.

 

 

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승률 44%

BOP 1.10

 

코스닥에 기회가 올 듯 하다. 과연 기회만큼 따라갈 수 있을 것인가.

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승률 44

BOP 1,08

 

 

계획대로 자금을 늘린 것은 문제가 없었으나 어이없게 포지션을 잘못계산해서 매매를 했다. 결국 MDD가 치솟았다. 짜증.

 

 

 

 

 

 

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승률 45

BOP 1.42

 

매매가 없으니 매매일지도 쓰기 싫어지는구나.

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승률 45

BOP 1.6

 

지수가 박스권에서 놀고 있다. 사고 싶은 종목도 없다. 점점 포지션도 줄어 들고 있다. 그렇다고 하락 쪽으로 자리 잡기도 애매한 위치다. 이래저래 추세매매자에게는 짜증나는 장같다. 잡다 1은 아예 안하고 있다. 이것도 하나의 필터일까? 지수 포지션을 하다보니 종목 매매를 어떻게 해야 할 지 헷갈릴 때가 많아진다.

 

 

 

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잡다1

승률 41

BOP 1.3

 

 

 

잡다 2

승률 42

BOP 1.42

 

 

장이 안 좋긴 안 좋은 듯. 종목들이 익절돼면서 우수수 떨어져 나갔다. 

 

 

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승률 38

BOP 1.32

 

엘앤에프 안녕

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